Секреты «KeltnerPRO»

09.10.2015

20:00

Секреты «KeltnerPRO»


Я часто использую технический инструмент «Каналы Кельтнера» для определения границ ценового каналы. Данные каналы отслеживают зоны перекупленности/препроданности и фиксируют диапазон «нормальных» колебаний цены. К слову, одноименный индикатор входит в стандартный комплект практически всех торговых систем.


Предлагаемый мною советник достаточно стабильно торгует внутри канала Кельтнера, а также на пробой/отбой от границ на серьезных ценовых движениях. Но сразу предупреждаю - в сети продается платная версия советника (от $30), которая вроде бы как сопровождается разработчиками. Тем не менее, клюнувшие на эту уловку пользователи никакого сопровождения не получают.


Я же буду тестировать бесплатную версию советника, свободно доступную в сети под названием «KeltnerPro.ex4». Для работы советника требуется библиотека KeltnerPro.dll, которая должна прилагаться к стандартному индикатору каналов. Код бесплатной версии открыт, и любые модернизации можно проводить самостоятельно и бесплатно.


Механизм расчета советника «KeltnerPRO» вообще не использует схемы мартингейла и локирования, за счет чего резко снижается риск потери депозита, но при этом генерируется гораздо меньше торговых сигналов. Судя по программному тексту, советник не применяет сетку торговых ордеров, и хотя иногда открывает ордера группами, уровни риска по ним ограничены разумными стопами.


Советник «Keltner PRO» мультивалютный, открывает сделки на первых признаках сильного движения цены за счет вычисления своей базовой внутренней переменной: если цена актива больше/меньше max/min значения за предыдущие несколько свечей. Для каждой сделки можно сразу установить собственный стоп и профит (эту опцию можно отключить, если Вы готовы сопровождать открытые сделки вручную). За счет того, что советник не использует локирование, закрытие открытых им сделок вручную не мешает его дальнейшей работе.


Я заметил, что на сильном движении советник обычно опережает появление торговых сигналов на базе стандартного теханализа - входит раньше и выходит позже обычной логики. Как пример, приведу открытие двух ордеров при пробое границ канала Кельтнера и результат сделок - ручной и автоматической.

Для чистоты эксперимента стопы и профиты я не выставлял. Советник отрыл сделку первым (на пробое средней границы канала), а вручную ордер был открыт с опозданием (только при выходе  за верхнюю границу). В результате советник взял из полуторачасового движения большую часть прибыли.

Можно открывать несколько ордеров, что дает дополнительную страховку от резкого броска цены против основного движения.  При закрытии одного из ордеров (самого близкого к рынку) по стопу остальные ордера можно или закрыть, или держать открытыми - эта функция регулируется трейдером.


Установка и отладка советника «KeltnerPRO»

 

Платформа для торговли: MetaTrade 4(5), версия советника для теста: 1.0, торговый инструмент: EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, рекомендованный так называемый таймфрейм составляет для EURUSD – М15. Что же касается остальных пар, то он равен М5. Установка – стандартная. Настройки по умолчанию пригодны для всех торговых пар. Рекомендованный лот: 0.01 на каждые базовые 200 единиц на счету для каждой пары. Рекомендованный минимальный депозит: 200 долл. Если ставить советник на несколько пар, то min-ный депозит нужно увеличивать по кол-ву инструментов. Кредитное плечо: 1:500.

Рекомендованный риск: до 2% депозита на абсолютно каждую сделку.

Параметры отладкти советника:

  • StartingLot - min-ный (фиксированный) объем торгового лота;
  • Increasing_Lot – вкл/выкл функция автовычисления лота с учетом возможных рисков в процентом соотношении от баланса счета;
  • Risk - уровень риска по отношению к балансу;
  • Comment - пояснительные записки к торговым ордерам советника;
  • Magic Number - маркер торговых ордеров на конкретной торговой паре;
  • Slip - max-но предельное проскальзывание при открытии ордеров;
  • MaxOpenOrders - max-ное кол-во одновременно загруженных ордеров на конкретной паре.

Тесты проведены с параметрами по умолчанию.

EUR/USD, период 02.01.2012 - 10.01.2015

Основные показатели теста: чистая прибыль за 3 года теста - 1703,46 (+170,46%) или 56,82% в год; просадка: абсолютная - 14.65 (1,15%), максимальная 399,90(22,46%).

GBP/USD, период 02.01.2012 - 10.01.2015

Основные показатели теста: чистая прибыль за 3 года теста - 1596,41 (+159,64%) или 53,22% в год; просадка: абсолютная - 87,42 (8,75%), максимальная 437,39(14,42%).


Мониторинг реального счета выполнен для валютных пар EURUSD, GBPUSD

 

Итоги.

Как мы видим, по обоим тестируемым парам количество прибыльных/убыточных сделок примерно одинаково с небольшим перевесом в пользу убыточных. Это значит, что прибыльные входы были сделаны более удачно, а убыточные открывались просто на рыночном шуме, но были закрыты вовремя. Особенно меня радуют низкие уровни просадки - советник предпочитает пропустить сделку, если его логика считает ее рискованной.


Средний доход на одну сделку примерно 40-50 пунктов (при среднем убытке 20 пунктов). Открытые сделки «выжимают» из рынка максимум прибыли за счет использования внутреннего трейлинга (механизм ППБП - «положительная прибыль блокировки потока»). Его параметры доступны в окне настроек и в тексте советника.


Я заметил, что советник достаточно медленный, делает в среднем около 30 сделок в месяц, но это не значит, что сделки открываются стабильно каждый день. Робот может «спать» несколько дней, чтобы войти в рынок на самом сильном движении. Это иногда нервирует, но данный советник - явно не для скальперов.


В целом, советник «KeltnerPro» можно считать надежным роботом в торговле, которого отличает стабильная работа. Причем он достаточно безопасен на долговременных периодах и дает стабильный доход без крупных просадок.


Напоминаю: правильное функционирование любого торгового советника зависит от стабильности торгового терминала на протяжении всей торговой недели (открытие рынка  - вечер воскресенья, закрытие - вечер пятницы) или периода использования советника. Для обеспечения бесперебойной работы терминала в режиме 24/5 я рекомендую использовать VPS-сервера.

Тестирование и обзор торгового робота подготовлено порталом http://like-to-trade.ru/ .

Комментарии
(0)
people smile delete

На данный момент никто не оставил комментариев.